PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с RBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с RBLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, RL returned 29.57%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
21.82%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
52.96%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

RBLX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.22%
С начала года
-46.55%
6 месяцев
-51.07%
1 год
-54.46%
3 года*
2.45%
5 лет*
-14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и RBLX

2026 (YTD)20252024202320222021
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%-3.15%
RBLX
Roblox Corporation		-46.55%40.04%26.55%60.65%-72.41%59.94%

Correlation

The correlation between RL and RBLX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.29

The correlation between RL and RBLX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$25.17B

RBLX:

$30.82B

EPS

RL:

$15.08

RBLX:

-$1.57

Коэффициент P/S

RL:

3.11

RBLX:

5.71

Коэффициент P/B

RL:

8.86

RBLX:

71.35

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

RBLX:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

RBLX:

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

RBLX:

-$944.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Roblox Corporation

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с RBLX:
RBLX с SPYRBLX с URBLX с NVDARBLX с TTWORBLX с RDDTRBLX с HOODRBLX с QQQ

Доходность на риск

RL vs. RBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RBLX
Ранг доходности на риск RBLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.92

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.32

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.77

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

-1.30

+10.96

RL vs. RBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа RBLX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и RBLX

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и RBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-82.79%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-70.82%

+53.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-70.82%

+34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-82.79%

+46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.41%

+69.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-53.01%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

41.76%

-36.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и RBLX

Ralph Lauren Corporation (RL) и Roblox Corporation (RBLX) имеют волатильность 16.13% и 16.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

16.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

47.88%

-20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

59.45%

-24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

69.18%

-32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

70.06%

-31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и RBLX

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.98B
1.44B
(RL) Общая выручка
(RBLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и RBLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Roblox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
69.7%
79.6%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

RBLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

RBLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

RBLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.

Часто задаваемые вопросы

RL and RBLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLX has higher volatility (16.92%) compared to RL (16.13%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs RBLX's -82.79%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и RBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор