PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 6.00% против 30.83% соответственно.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between AIG and KTOS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.24

Over the past year, the correlation between AIG and KTOS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

KTOS:

$10.36B

EPS

AIG:

$4.25

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

KTOS:

335.35

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

KTOS:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

AIG vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.56

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.25

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.67

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

1.34

-2.37

AIG vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и KTOS

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-99.81%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-60.15%

+43.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-60.15%

+43.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-69.39%

+42.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-72.74%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-96.34%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-95.93%

+44.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

29.90%

-20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и KTOS

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

23.44%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

57.02%

-39.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

72.17%

-48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

52.33%

-25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

50.82%

-18.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и KTOS

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
371.00M
(AIG) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and KTOS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор