Сравнение PM с HRTG
PM (Philip Morris International Inc.) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 7.50%/yr for HRTG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -23.27%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 11.71% против 7.50% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам PM и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between PM and HRTG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.16 |
The correlation between PM and HRTG shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
HRTG:
$690.12M
PM:
$7.12
HRTG:
$6.53
PM:
25.90
HRTG:
3.44
PM:
2.81
HRTG:
0.02
PM:
6.93
HRTG:
0.82
PM:
$41.49B
HRTG:
$848.47M
PM:
$27.93B
HRTG:
$333.64M
PM:
$17.74B
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. HRTG — Ранг доходности на риск
PM
HRTG
Сравнение PM c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.40 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и HRTG
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -94.36% | +51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -32.95% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -43.90% | +23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -84.89% | +62.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -92.21% | +49.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -27.91% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -46.51% | +36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 14.92% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и HRTG
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.07% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 37.66% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 57.07% | -29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 71.35% | -48.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 57.93% | -33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и HRTG
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и HRTG
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
PM and HRTG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (10.07%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs HRTG's -94.36%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор