Сравнение CW с DRS
CW (Curtiss-Wright Corporation) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, CW returned 63.08%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | -6.02% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between CW and DRS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CW and DRS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
DRS:
$1.44
CW:
55.58
DRS:
33.74
CW:
3.03
DRS:
2.00
CW:
7.88
DRS:
2.65
CW:
$3.61B
DRS:
$3.70B
CW:
$1.34B
DRS:
$894.00M
CW:
$745.31M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. DRS — Ранг доходности на риск
CW
DRS
Сравнение CW c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.25 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 0.51 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и DRS
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -32.48% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -32.48% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -32.48% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -7.25% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 16.05% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и DRS
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 13.57% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 31.84% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 40.60% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 38.73% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 38.73% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и DRS
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DRS в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и DRS
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CW and DRS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs DRS's -32.48%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор