Сравнение LMB с GDXU
LMB (Limbach Holdings, Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, LMB returned 52.40%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 4.76% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between LMB and GDXU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. GDXU — Ранг доходности на риск
LMB
GDXU
Сравнение LMB c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.37 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.80 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и GDXU
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -94.39% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -83.97% | +28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -83.97% | +28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -92.44% | +36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -79.58% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -69.77% | +38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 38.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и GDXU
Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 18.28%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 54.28% | -36.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 123.72% | -66.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 142.00% | -75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 111.92% | -49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 110.82% | -47.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и GDXU
Ни LMB, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMB and GDXU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to LMB (18.28%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор