PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 30.83% против 6.00% соответственно.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between KTOS and AIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.24

Over the past year, the correlation between KTOS and AIG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

AIG:

$41.07B

EPS

KTOS:

$0.17

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

KTOS vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.41

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.42

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.58

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.02

+2.37

KTOS vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AIG

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-99.64%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-16.98%

-43.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-16.98%

-43.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-26.45%

-42.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-69.58%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-93.84%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-51.23%

-44.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

9.53%

+20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AIG

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

6.64%

+16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

17.67%

+39.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

23.69%

+48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

26.60%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

32.60%

+18.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AIG

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
371.00M
0
(KTOS) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KTOS and AIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs AIG's -99.64%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор