Сравнение PM с HEI
PM (Philip Morris International Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 11.71% против 25.98% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам PM и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between PM and HEI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between PM and HEI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
HEI:
$46.77B
PM:
$7.12
HEI:
$5.60
PM:
25.90
HEI:
59.22
PM:
2.81
HEI:
2.67
PM:
6.93
HEI:
9.52
PM:
$41.49B
HEI:
$4.91B
PM:
$27.93B
HEI:
$943.00M
PM:
$17.74B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. HEI — Ранг доходности на риск
PM
HEI
Сравнение PM c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и HEI
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -75.50% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -27.11% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -27.11% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -27.11% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -57.73% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -7.38% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -19.95% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 11.18% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и HEI
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 14.84% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 27.73% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 33.32% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 27.71% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 30.65% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и HEI
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и HEI
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
PM and HEI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор