Сравнение DFEN.DE с SAP
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while SAP (SAP SE) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 5.56%/yr for SAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и SAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как SAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -30.18%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- -30.18%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -44.55%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
SAP SAP SE | -30.18% | -12.29% | 71.91% | 22.06% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and SAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. SAP — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
SAP
Сравнение DFEN.DE c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.94 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.59 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и SAP
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки SAP в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -50.00% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -47.74% | +28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -50.00% | +31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -48.10% | +32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -12.19% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 28.08% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и SAP
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 14.70% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 30.66% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 34.58% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.30% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.46% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и SAP
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and SAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор