PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRS с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRS с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 12.63%/yr for AIG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRS и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%.

DRS

1 день
-2.33%
1 месяц
14.43%
С начала года
42.93%
6 месяцев
41.39%
1 год
8.10%
3 года*
42.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRS и AIG

2026 (YTD)2025202420232022
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		42.93%6.56%61.23%56.81%10.65%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%4.64%

Correlation

The correlation between DRS and AIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г.

0.21

The correlation between DRS and AIG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DRS:

$1.44

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

DRS:

33.74

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

DRS:

2.65

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$3.70B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$894.00M

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$433.00M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo DRS Inc. Common Stock

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с DFEN
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

DRS vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRS c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRSAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.41

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.42

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.58

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-1.02

+1.53

DRS vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRS и AIG

Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-99.64%

+67.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.48%

-16.98%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-16.98%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-93.84%

+91.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-51.23%

+43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

9.53%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и AIG

Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

6.64%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

17.67%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

23.69%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

26.60%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

32.60%

+6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и AIG

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.74%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
846.00M
0
(DRS) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DRS and AIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRS has higher volatility (13.57%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs AIG's -99.64%.

DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRS и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор