Сравнение GE с SAP
GE (General Electric Company) and SAP (SAP SE) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GE имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции SAP немного отстают с 9.59%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам GE и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between GE and SAP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GE and SAP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
SAP:
$191.76B
GE:
$8.15
SAP:
€6.13
GE:
41.14
SAP:
23.16
GE:
0.01
SAP:
0.49
GE:
7.37
SAP:
4.46
GE:
19.48
SAP:
3.70
GE:
$48.35B
SAP:
€37.34B
GE:
$16.84B
SAP:
€27.51B
GE:
$11.01B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. SAP — Ранг доходности на риск
GE
SAP
Сравнение GE c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.94 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -1.58 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и SAP
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -87.91% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -47.71% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -47.71% | +26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -47.71% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -51.31% | -29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -46.45% | +43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -28.24% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 28.29% | -20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и SAP
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 14.54% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 30.61% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 34.27% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 28.76% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 28.37% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и SAP
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и SAP
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
GE and SAP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs SAP's -87.91%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор