Сравнение GDXU с LMB
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while LMB (Limbach Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 52.40%/yr for LMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 1.59%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам GDXU и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GDXU and LMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. LMB — Ранг доходности на риск
GDXU
LMB
Сравнение GDXU c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.79 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.14 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и LMB
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -84.10% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -55.92% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -55.92% | -28.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -55.92% | -36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -47.11% | -32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -31.63% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 38.98% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и LMB
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 18.28%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 18.28% | +36.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 56.99% | +66.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 66.31% | +75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 62.70% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 63.28% | +47.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и LMB
Ни GDXU, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and LMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to LMB (18.28%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs LMB's -84.10%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор