Сравнение DFEN.DE с VH2.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 81.64%/yr for VH2.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и VH2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -18.84%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | 45.45% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and VH2.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
VH2.DE
Сравнение DFEN.DE c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.58 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и VH2.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -82.66% | +63.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -45.85% | +26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -45.85% | +26.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -37.57% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -44.01% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 21.75% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и VH2.DE
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 15.89% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 40.29% | -20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 57.29% | -32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 52.61% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 51.88% | -30.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и VH2.DE
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and VH2.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор