Сравнение AG1.DE с ESLT
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -11.09%/yr vs 47.41%/yr for ESLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и ESLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 45.48%.
AG1.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -6.95%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- -11.09%
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 45.48%
- 6 месяцев
- 72.10%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 57.65%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -18.61% | 75.00% | 140.44% | -16.82% | -59.88% | -63.32% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 45.48% | 98.43% | 30.24% | 27.36% | 1.08% | 31.83% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and ESLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. ESLT — Ранг доходности на риск
AG1.DE
ESLT
Сравнение AG1.DE c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG1.DE | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.63 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.15 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG1.DE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.29 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.44 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.66 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и ESLT
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки ESLT в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -47.73% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -26.56% | -26.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.80% | -26.56% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -36.10% | -55.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -18.63% | -39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -14.51% | -52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 9.47% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и ESLT
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 15.53% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.88% | 33.20% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 42.12% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 33.16% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 29.41% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и ESLT
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.38% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and ESLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор