Сравнение VH2.DE с CW
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VH2.DE in Engineering & Construction, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 44.46%/yr for CW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и CW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как CW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 39.66%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 41.04%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 39.66% | 37.19% | 70.28% | 29.96% | 28.53% | 26.11% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and CW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. CW — Ранг доходности на риск
VH2.DE
CW
Сравнение VH2.DE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.68 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 12.73 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и CW
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки CW в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -53.12% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -12.96% | -32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -29.91% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -29.91% | -51.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | 0.00% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -16.88% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 4.76% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и CW
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 9.79% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 25.18% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 32.79% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 27.99% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 30.64% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и CW
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and CW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор