PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с VH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с VH2.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, AIG returned 10.27%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и VH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIG торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

VH2.DE

1 день
6.60%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-19.45%
1 год
12.44%
3 года*
85.88%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и VH2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%28.67%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-20.09%239.49%67.29%-26.65%-26.57%-41.36%

Correlation

The correlation between AIG and VH2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.14

The correlation between AIG and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Friedrich Vorwerk Group SE

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AHRVH2.DE с ESLTVH2.DE с HRTG

Доходность на риск

AIG vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGVH2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.21

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.76

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.27

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.58

-1.60

AIG vs. VH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VH2.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и VH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и VH2.DE

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и VH2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGVH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-84.51%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-46.42%

+29.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-46.42%

+29.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-83.17%

+56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-37.98%

-55.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-46.85%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

21.54%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и VH2.DE

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGVH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

16.41%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

41.54%

-23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

57.75%

-34.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

54.16%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

53.40%

-20.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и VH2.DE

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VH2.DE в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и VH2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AIG значения в USD, VH2.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AIG and VH2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и VH2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор