PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, GEV returned 93.31% vs -15.96% for NRG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.

GEV

1 день
3.74%
1 месяц
-11.47%
С начала года
44.12%
6 месяцев
40.23%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и NRG

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		44.12%99.02%186.24%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%39.08%

Correlation

The correlation between GEV and NRG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between GEV and NRG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$255.86B

NRG:

$26.10B

EPS

GEV:

$34.12

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

GEV:

27.57

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

GEV:

6.56

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

GEV:

18.38

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

GEV vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.36

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.22

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.47

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

-1.16

+12.43

GEV vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и NRG

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-79.41%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-34.24%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-31.61%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-27.99%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

13.73%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и NRG

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

15.26%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

35.10%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

44.88%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.62%

40.03%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

39.16%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и NRG

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
10.26B
(GEV) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
0
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and NRG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs NRG's -79.41%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор