Сравнение PM с VH2.DE
PM (Philip Morris International Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PM торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 11.42% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between PM and VH2.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between PM and VH2.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
PM
VH2.DE
Сравнение PM c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и VH2.DE
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -84.51% | +41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -46.42% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -46.42% | +25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -83.17% | +60.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -37.98% | +34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -46.85% | +36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 21.54% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VH2.DE
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 16.41% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 41.54% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 57.75% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 54.16% | -31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 53.40% | -28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VH2.DE
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and VH2.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PM и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор