Сравнение AGX с AM.PA
AGX (Argan, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, AM.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGX торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 35.01% против 19.50% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам AGX и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between AGX and AM.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
AGX
AM.PA
Сравнение AGX c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.05 | +7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -0.10 | +21.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и AM.PA
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -58.61% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -21.79% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -22.11% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -35.72% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -58.61% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -16.08% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -13.76% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 10.52% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AM.PA
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 8.30% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 25.12% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 31.78% | +42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 30.48% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 31.03% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AM.PA
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGX and AM.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGX и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор