PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCI с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HCI in Insurance - Property & Casualty, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 21.75% против 6.00% соответственно.

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between HCI and AIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.24

The correlation between HCI and AIG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$2.07B

AIG:

$41.07B

EPS

HCI:

$24.40

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

HCI:

6.58

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

HCI:

2.23

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$927.48M

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$617.14M

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$459.34M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

HCI vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.42

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.58

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.02

+1.15

HCI vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и AIG

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-99.64%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-16.98%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-16.98%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-26.45%

-52.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-69.58%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-93.84%

+72.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-51.23%

+30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

9.53%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и AIG

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.64%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

17.67%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

23.69%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

26.60%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

32.60%

+8.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и AIG

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
242.88M
0
(HCI) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HCI and AIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCI has higher volatility (7.53%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs AIG's -99.64%.

HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор