Сравнение III.L с SAP
III.L (3I Group plc) and SAP (SAP SE) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 10.15%/yr for SAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и SAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как SAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -30.89%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 19.84% против 10.15% соответственно.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
SAP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -30.89%
- 6 месяцев
- -31.94%
- 1 год
- -43.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам III.L и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -11.76% | 33.70% |
SAP SAP SE | -30.89% | -7.57% | 64.08% | 44.69% | -15.68% | 10.25% | -4.18% | 31.24% | -4.71% | 19.90% |
Correlation
The correlation between III.L and SAP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between III.L and SAP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
III.L:
£23.50B
SAP:
$191.76B
III.L:
£10.41
SAP:
€6.13
III.L:
2.22
SAP:
23.16
III.L:
0.27
SAP:
0.49
III.L:
10.82
SAP:
4.46
III.L:
0.76
SAP:
3.70
III.L:
£2.12B
SAP:
€37.34B
III.L:
£5.57B
SAP:
€27.51B
III.L:
£9.82B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. SAP — Ранг доходности на риск
III.L
SAP
Сравнение III.L c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.58 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и SAP
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки SAP в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -47.81% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -47.40% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -47.81% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -47.81% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -47.81% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -46.25% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -12.08% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 27.73% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и SAP
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с SAP SE (SAP) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 14.65% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 30.42% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 34.09% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 26.88% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 27.18% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и SAP
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and SAP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор