Сравнение AG1.DE с CW
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 44.46%/yr for CW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и CW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как CW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 39.66%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 41.04%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 39.66% | 37.19% | 70.28% | 29.96% | 28.53% | 31.75% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and CW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. CW — Ранг доходности на риск
AG1.DE
CW
Сравнение AG1.DE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.68 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 12.73 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и CW
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки CW в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -53.12% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -12.96% | -40.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -29.91% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -29.91% | -62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | 0.00% | -57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -16.88% | -51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 4.76% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и CW
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 9.79% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 25.18% | +23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 32.79% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 27.99% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 30.64% | +27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и CW
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and CW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор