Сравнение GE с HCI
GE (General Electric Company) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 9.96% против 21.75% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам GE и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between GE and HCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
HCI:
$2.07B
GE:
$8.15
HCI:
$24.40
GE:
41.14
HCI:
6.58
GE:
0.01
HCI:
0.01
GE:
7.37
HCI:
2.23
GE:
19.48
HCI:
1.90
GE:
$48.35B
HCI:
$927.48M
GE:
$16.84B
HCI:
$617.14M
GE:
$11.01B
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. HCI — Ранг доходности на риск
GE
HCI
Сравнение GE c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.07 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.13 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и HCI
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -78.79% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -27.46% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -28.30% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -78.79% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -78.79% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -21.68% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -20.67% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 16.31% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и HCI
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.53% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 21.38% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 31.83% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 43.03% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 41.57% | -5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и HCI
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HCI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и HCI
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
GE and HCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs HCI's -78.79%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор