Сравнение III.L с VH2.DE
III.L (3I Group plc) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, III.L returned 16.34%/yr vs 10.46%/yr for VH2.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у VH2.DE с доходностью -19.72%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
VH2.DE
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 82.14%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 29.66% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -19.72% | 216.37% | 69.70% | -30.31% | -18.04% | -40.35% |
Correlation
The correlation between III.L and VH2.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
III.L
VH2.DE
Сравнение III.L c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.31 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.65 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и VH2.DE
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке VH2.DE в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -82.35% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -46.43% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -46.43% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -80.90% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -38.30% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -44.49% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 21.92% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и VH2.DE
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 15.95% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 39.86% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 57.02% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 52.63% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 51.90% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и VH2.DE
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and VH2.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор