Сравнение HEI с RBLX
HEI (HEICO Corporation) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, HEI returned 18.39%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEI и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 15.16% |
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between HEI and RBLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
RBLX:
$30.82B
HEI:
$5.60
RBLX:
-$1.57
HEI:
9.52
RBLX:
5.71
HEI:
8.68
RBLX:
71.35
HEI:
$4.91B
RBLX:
$5.30B
HEI:
$943.00M
RBLX:
$4.16B
HEI:
$1.12B
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. RBLX — Ранг доходности на риск
HEI
RBLX
Сравнение HEI c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.77 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.30 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и RBLX
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -82.79% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -70.82% | +43.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -70.82% | +43.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -82.79% | +55.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -69.41% | +62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -53.01% | +33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 41.76% | -30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и RBLX
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 16.92% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 47.88% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 59.45% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 69.18% | -41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 70.06% | -39.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и RBLX
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и RBLX
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and RBLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (16.92%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs RBLX's -82.79%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор