Сравнение BMI с ESLT
BMI (Badger Meter, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, ESLT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BMI returned 14.99%/yr vs 26.53%/yr for ESLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 14.99% против 26.53% соответственно.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам BMI и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between BMI and ESLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between BMI and ESLT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.87B
ESLT:
$41.10B
BMI:
$4.42
ESLT:
$12.36
BMI:
29.78
ESLT:
69.08
BMI:
1.25
ESLT:
3.27
BMI:
4.34
ESLT:
4.93
BMI:
3.98
ESLT:
9.65
BMI:
$896.73M
ESLT:
$8.23B
BMI:
$370.96M
ESLT:
$2.03B
BMI:
$199.34M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. ESLT — Ранг доходности на риск
BMI
ESLT
Сравнение BMI c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.83 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.61 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и ESLT
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -53.79% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -25.98% | -27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -25.98% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -32.89% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -32.89% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -15.71% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -13.91% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 9.36% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и ESLT
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 19.89% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 35.93% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 44.11% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 33.66% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 29.42% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и ESLT
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ESLT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и ESLT
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and ESLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор