Сравнение KTOS с DRS
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, KTOS returned 60.38%/yr vs 42.32%/yr for DRS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | 13.16% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between KTOS and DRS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between KTOS and DRS shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$0.17
DRS:
$1.44
KTOS:
335.35
DRS:
33.74
KTOS:
3.89
DRS:
2.00
KTOS:
6.97
DRS:
2.65
KTOS:
$1.42B
DRS:
$3.70B
KTOS:
$259.40M
DRS:
$894.00M
KTOS:
$78.30M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. DRS — Ранг доходности на риск
KTOS
DRS
Сравнение KTOS c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.51 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и DRS
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -32.48% | -67.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -32.48% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -32.48% | -27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -2.33% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -7.25% | -88.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 16.05% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и DRS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 13.57% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 31.84% | +25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 40.60% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 38.73% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 38.73% | +12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и DRS
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и DRS
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and DRS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to DRS (13.57%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs DRS's -32.48%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор