Сравнение RL с PM
RL (Ralph Lauren Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RL и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.35% против 11.71% соответственно.
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 21.82%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам RL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 16.66% | -10.63% | 16.07% | 1.82% | 17.53% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between RL and PM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between RL and PM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RL:
$25.17B
PM:
$288.03B
RL:
$15.08
PM:
$7.12
RL:
26.79
PM:
25.90
RL:
1.49
PM:
2.81
RL:
3.11
PM:
6.93
RL:
$8.11B
PM:
$41.49B
RL:
$5.67B
PM:
$27.93B
RL:
$1.18B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RL vs. PM — Ранг доходности на риск
RL
PM
Сравнение RL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.18 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 0.34 | +9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RL и PM
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -42.87% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -20.64% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.18% | -20.64% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -22.78% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -42.87% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.94% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -10.02% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 10.81% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RL и PM
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 7.76% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 21.07% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 27.73% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 22.73% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 24.46% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и PM
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RL и PM
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
RL and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RL has higher volatility (16.13%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs PM's -42.87%.
RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RL и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор