Сравнение DFEN.DE с OLA.TO
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 35.74%/yr for OLA.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и OLA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -19.57%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OLA.TO
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -25.77%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и OLA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.57% | 114.17% | 81.09% | -31.32% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and OLA.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
OLA.TO
Сравнение DFEN.DE c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | OLA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.12 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и OLA.TO
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки OLA.TO в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и OLA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -54.31% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -54.31% | +35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -54.31% | +35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -50.35% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -20.30% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 21.41% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и OLA.TO
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 22.41%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | OLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 22.41% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 49.95% | -30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 71.78% | -46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 57.39% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 55.99% | -34.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и OLA.TO
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and OLA.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и OLA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор