Сравнение GE с DFEN.DE
GE (General Electric Company) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, GE returned 58.72%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GE торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 34.56% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between GE and DFEN.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
GE
DFEN.DE
Сравнение GE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.71 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.73 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и DFEN.DE
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -19.59% | -65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -19.59% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -19.59% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -16.58% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -3.51% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 8.02% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и DFEN.DE
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.93% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 19.89% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 25.41% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 21.76% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 21.76% | +14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и DFEN.DE
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
GE and DFEN.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор