Сравнение AIG с CW
AIG (American International Group, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 6.00% против 25.12% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам AIG и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between AIG and CW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between AIG and CW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
CW:
$28.09B
AIG:
$4.25
CW:
$13.64
AIG:
17.81
CW:
55.58
AIG:
2.14
CW:
7.88
AIG:
$20.00B
CW:
$3.61B
AIG:
$7.09B
CW:
$1.34B
AIG:
$5.81B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. CW — Ранг доходности на риск
AIG
CW
Сравнение AIG c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.66 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 13.53 | -14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и CW
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -59.19% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.97% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -27.21% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -27.21% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -48.73% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | 0.00% | -93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -13.89% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.46% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и CW
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.40% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 26.00% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 32.95% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 27.89% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 30.31% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и CW
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and CW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор