Сравнение AG1.DE с LMB
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 53.80%/yr for LMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и LMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как LMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.16%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- 47.51%
- 5 лет*
- 53.80%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 140.37% | -16.79% | -59.88% | -64.65% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.16% | -19.79% | 100.54% | 323.70% | 22.84% | -35.39% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and LMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. LMB — Ранг доходности на риск
AG1.DE
LMB
Сравнение AG1.DE c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.80 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.13 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и LMB
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки LMB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -84.20% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -55.41% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | -55.41% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -55.41% | -36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -46.68% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -33.87% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 39.04% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и LMB
Текущая волатильность для AUTO1 Group SE (AG1.DE) составляет 12.29%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 17.83% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 56.97% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 66.82% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 62.40% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 63.30% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и LMB
Ни AG1.DE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and LMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор