PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.71% соответственно.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%262.22%-68.58%-40.09%-21.80%-8.50%-17.06%16.94%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between HRTG and PM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.16

The correlation between HRTG and PM shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$690.12M

PM:

$288.03B

EPS

HRTG:

$6.53

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

HRTG:

3.44

PM:

25.90

Коэффициент PEG

HRTG:

0.02

PM:

2.81

Коэффициент P/S

HRTG:

0.82

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

HRTG vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.13

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.37

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.34

-0.74

HRTG vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и PM

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-42.87%

-51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-20.64%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-20.64%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-22.78%

-62.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

-42.87%

-49.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-3.94%

-23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-10.02%

-36.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

10.81%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и PM

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.76%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

21.07%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

27.73%

+29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

22.73%

+48.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

24.46%

+33.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и PM

HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
212.66M
10.15B
(HRTG) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
68.1%
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and PM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTG has higher volatility (10.07%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор