PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с CW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CW.

Корреляция

Корреляция между HEI и CW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEI и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61,464.06%
12,236.08%
HEI
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

0.71

CW:

1.03

Коэф-т Сортино

HEI:

1.20

CW:

1.46

Коэф-т Омега

HEI:

1.16

CW:

1.22

Коэф-т Кальмара

HEI:

0.95

CW:

1.25

Коэф-т Мартина

HEI:

2.44

CW:

3.67

Индекс Язвы

HEI:

8.27%

CW:

9.24%

Дневная вол-ть

HEI:

28.53%

CW:

32.98%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

HEI:

-11.79%

CW:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$30.29B

CW:

$12.75B

EPS

HEI:

$4.06

CW:

$10.54

Коэффициент P/E

HEI:

60.59

CW:

32.09

Коэффициент PEG

HEI:

3.50

CW:

2.71

Коэффициент P/S

HEI:

7.59

CW:

4.09

Коэффициент P/B

HEI:

9.12

CW:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$3.99B

CW:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.59B

CW:

$899.79M

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$958.85M

CW:

$538.04M

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 23.82% против 16.88% соответственно.

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HEI: 0.71
CW: 1.03
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HEI: 1.20
CW: 1.46
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEI: 1.16
CW: 1.22
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HEI: 0.95
CW: 1.25
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HEI: 2.44
CW: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.03
HEI
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и CW

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CW в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок HEI и CW

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-13.04%
HEI
CW

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и CW

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 11.79%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
15.70%
HEI
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию