Сравнение HEI с CW
HEI (HEICO Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HEI returned 26.31%/yr vs 25.82%/yr for CW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 26.31%, а акции CW немного отстают с 25.82%.
HEI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 26.31%
CW
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- 44.77%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам HEI и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 3.66% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.49% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HEI and CW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, HEI and CW have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HEI:
$47.29B
CW:
$28.27B
HEI:
$5.60
CW:
$13.64
HEI:
59.88
CW:
55.94
HEI:
2.70
CW:
3.05
HEI:
9.63
CW:
7.93
HEI:
8.77
CW:
10.74
HEI:
$4.91B
CW:
$3.61B
HEI:
$943.00M
CW:
$1.34B
HEI:
$1.12B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. CW — Ранг доходности на риск
HEI
CW
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.69 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 13.61 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -59.19% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -12.97% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -48.73% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -2.67% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -13.88% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 4.46% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 8.98% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 25.51% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 33.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 27.86% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 30.28% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и CW
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and CW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.30%) compared to CW (8.98%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор