Сравнение HEI с CW
HEI (HEICO Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HEI returned 26.29%/yr vs 24.17%/yr for CW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 26.29% против 24.17% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
| $156.84M | $150.56M | $192.72M |
Сравнение доходности по годам HEI и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HEI and CW is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between HEI and CW shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$51.10B
CW:
$27.65B
HEI:
$5.60
CW:
$13.69
HEI:
65.52
CW:
54.68
HEI:
2.95
CW:
2.98
HEI:
10.53
CW:
7.75
HEI:
9.60
CW:
10.54
HEI:
$4.91B
CW:
$3.61B
HEI:
$943.00M
CW:
$1.34B
HEI:
$1.12B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. CW — Ранг доходности на риск
HEI
CW
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.27 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 9.44 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -59.19% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -14.30% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.21% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -48.73% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.60% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -13.86% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 4.98% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 7.41%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.15% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 27.46% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 35.12% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.26% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 30.51% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и CW
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and CW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор