Сравнение CW с AG1.DE
CW (Curtiss-Wright Corporation) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CW returned 43.15%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CW торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CW и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 24.43% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between CW and AG1.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
CW
AG1.DE
Сравнение CW c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.10 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -0.22 | +13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и AG1.DE
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -94.47% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -53.34% | +40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -66.35% | +39.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -92.68% | +65.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.00% | +59.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -70.00% | +56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 25.36% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и AG1.DE
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 10.40%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.77% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 49.17% | -23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 56.79% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 60.76% | -32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 59.85% | -29.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и AG1.DE
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CW and AG1.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CW и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор