Сравнение HEI с HRTG
HEI (HEICO Corporation) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 7.50%/yr for HRTG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -23.27%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 25.98% против 7.50% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам HEI и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between HEI and HRTG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
HRTG:
$690.12M
HEI:
$5.60
HRTG:
$6.53
HEI:
59.22
HRTG:
3.44
HEI:
2.67
HRTG:
0.02
HEI:
9.52
HRTG:
0.82
HEI:
8.68
HRTG:
1.33
HEI:
$4.91B
HRTG:
$848.47M
HEI:
$943.00M
HRTG:
$333.64M
HEI:
$1.12B
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. HRTG — Ранг доходности на риск
HEI
HRTG
Сравнение HEI c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.18 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.40 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и HRTG
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -94.36% | +18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -32.95% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -43.90% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -84.89% | +57.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -92.21% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -27.91% | +20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -46.51% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 14.92% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и HRTG
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 10.07% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 37.66% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 57.07% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 71.35% | -43.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 57.93% | -27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и HRTG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и HRTG
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and HRTG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs HRTG's -94.36%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор