Сравнение NRG с AGX
NRG (NRG Energy, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 35.01%/yr for AGX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 26.90% против 35.01% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам NRG и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between NRG and AGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between NRG and AGX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
AGX:
$9.11B
NRG:
$1.21
AGX:
$11.38
NRG:
103.60
AGX:
56.36
NRG:
1.56
AGX:
1.03
NRG:
0.76
AGX:
8.72
NRG:
6.18
AGX:
19.24
NRG:
$32.38B
AGX:
$1.04B
NRG:
$4.69B
AGX:
$217.93M
NRG:
$2.57B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AGX — Ранг доходности на риск
NRG
AGX
Сравнение NRG c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.68 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 21.89 | -23.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и AGX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -94.37% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -24.96% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -43.75% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -43.75% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -54.61% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -13.39% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -48.33% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 8.78% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AGX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 18.53% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 54.47% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 74.07% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 50.95% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 45.88% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AGX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и AGX
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and AGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор