Сравнение AIG с NRG
AIG (American International Group, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 6.00% против 26.90% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AIG и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AIG and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between AIG and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
NRG:
$26.10B
AIG:
$4.25
NRG:
$1.21
AIG:
17.81
NRG:
103.60
AIG:
2.14
NRG:
0.76
AIG:
$20.00B
NRG:
$32.38B
AIG:
$7.09B
NRG:
$4.69B
AIG:
$5.81B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. NRG — Ранг доходности на риск
AIG
NRG
Сравнение AIG c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.47 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.16 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и NRG
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -79.41% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -34.24% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -34.24% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -34.24% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -48.76% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -31.61% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -27.99% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 13.73% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и NRG
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 15.26% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 35.10% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 44.88% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 40.03% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 39.16% | -6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и NRG
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор