PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIG с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AIG и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 6.00% против 26.90% соответственно.


AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и NRG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.
-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
NRG
NRG Energy, Inc.
-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between AIG and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.26

The correlation between AIG and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

NRG:

$26.10B

EPS

AIG:

$4.25

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

NRG:

103.60

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

NRG:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

NRG Energy, Inc.

Доходность на риск

AIG vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIGNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.47

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.16

+0.14

AIG vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и NRG

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и NRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-79.41%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-34.24%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-34.24%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.24%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-48.76%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-31.61%

-62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-27.99%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

13.73%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и NRG

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

15.26%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

35.10%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

44.88%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

40.03%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

39.16%

-6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и NRG

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности NRG в 1.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.
2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
NRG
NRG Energy, Inc.
1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
10.26B
(AIG) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


AIG and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs NRG's -79.41%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор