Сравнение HCI с SAP
HCI (HCI Group, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 21.75% против 9.59% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам HCI и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between HCI and SAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
SAP:
$191.76B
HCI:
$24.40
SAP:
€6.13
HCI:
6.58
SAP:
23.16
HCI:
0.01
SAP:
0.49
HCI:
2.23
SAP:
4.46
HCI:
1.90
SAP:
3.70
HCI:
$927.48M
SAP:
€37.34B
HCI:
$617.14M
SAP:
€27.51B
HCI:
$459.34M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. SAP — Ранг доходности на риск
HCI
SAP
Сравнение HCI c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.94 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.58 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и SAP
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -87.91% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -47.71% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -47.71% | +19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -47.71% | -31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -51.31% | -27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -46.45% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -28.24% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 28.29% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и SAP
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 14.54% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 30.61% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 34.27% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 28.76% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 28.37% | +13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и SAP
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и SAP
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and SAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs SAP's -87.91%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор