Сравнение RBLX с PM
RBLX (Roblox Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RBLX returned -14.14%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам RBLX и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 14.84% |
Correlation
The correlation between RBLX and PM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between RBLX and PM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$30.82B
PM:
$288.03B
RBLX:
-$1.57
PM:
$7.12
RBLX:
5.71
PM:
6.93
RBLX:
$5.30B
PM:
$41.49B
RBLX:
$4.16B
PM:
$27.93B
RBLX:
-$944.43M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. PM — Ранг доходности на риск
RBLX
PM
Сравнение RBLX c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.18 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.34 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и PM
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -42.87% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -20.64% | -50.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -20.64% | -50.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -22.78% | -60.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -3.94% | -65.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -10.02% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 10.81% | +30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и PM
Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 7.76% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 21.07% | +26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 27.73% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 22.73% | +46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 24.46% | +45.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и PM
RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и PM
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and PM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (16.92%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор