PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEI с DFEN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, HEI returned 26.36%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEI торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

DFEN.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.92%
1 год
13.94%
3 года*
40.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%6.02%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.46%70.20%43.28%24.17%

Correlation

The correlation between HEI and DFEN.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

HEI vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.95

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.71

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

1.73

-0.92

HEI vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и DFEN.DE

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-19.59%

-55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-19.59%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-19.59%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-16.58%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-3.51%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

8.02%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и DFEN.DE

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

7.93%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

19.89%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

25.41%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

21.76%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

21.76%

+8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и DFEN.DE

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Часто задаваемые вопросы

HEI and DFEN.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор