Сравнение DRS с BMI
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, DRS returned 43.52%/yr vs -4.31%/yr for BMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 39.45%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.72%.
DRS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- 39.45%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -25.40%
- 1 год
- -46.78%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам DRS и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 39.45% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.72% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | -3.97% |
Correlation
The correlation between DRS and BMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between DRS and BMI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
BMI:
$4.42
DRS:
32.92
BMI:
29.51
DRS:
1.95
BMI:
1.23
DRS:
2.58
BMI:
4.30
DRS:
$3.70B
BMI:
$896.73M
DRS:
$894.00M
BMI:
$370.96M
DRS:
$433.00M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. BMI — Ранг доходности на риск
DRS
BMI
Сравнение DRS c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.87 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.43 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.06 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.45 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DRS и BMI
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -68.22% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -53.84% | +21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -55.06% | +22.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -48.10% | +45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -19.02% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 32.80% | -16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и BMI
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.65% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 38.63% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 44.10% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 33.88% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 33.69% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и BMI
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.76% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и BMI
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and BMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (11.13%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs BMI's -68.22%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор