Сравнение RBLX с KTOS
RBLX (Roblox Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RBLX returned -14.14%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам RBLX и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -21.58% |
Correlation
The correlation between RBLX and KTOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RBLX:
$30.82B
KTOS:
$10.36B
RBLX:
-$1.57
KTOS:
$0.17
RBLX:
5.71
KTOS:
6.97
RBLX:
71.35
KTOS:
3.04
RBLX:
$5.30B
KTOS:
$1.42B
RBLX:
$4.16B
KTOS:
$259.40M
RBLX:
-$944.43M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. KTOS — Ранг доходности на риск
RBLX
KTOS
Сравнение RBLX c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.67 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.34 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и KTOS
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -99.81% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -60.15% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -60.15% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -69.39% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -96.34% | +26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.01% | -95.93% | +42.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.76% | 29.90% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и KTOS
Текущая волатильность для Roblox Corporation (RBLX) составляет 16.92%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что RBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 23.44% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 57.02% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 72.17% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 52.33% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 50.82% | +19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и KTOS
Ни RBLX, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и KTOS
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and KTOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to RBLX (16.92%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор