PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG1.DE с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG1.DE с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AG1.DE (AUTO1 Group SE) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 51.98%/yr for PWR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AG1.DE и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AG1.DE торгуется в EUR, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.35%.

AG1.DE

1 день
4.01%
1 месяц
12.88%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-13.44%
1 год
-5.43%
3 года*
41.22%
5 лет*
-9.63%
10 лет*
—

PWR

1 день
3.66%
1 месяц
-7.37%
С начала года
70.35%
6 месяцев
64.01%
1 год
97.87%
3 года*
53.01%
5 лет*
51.98%
10 лет*
40.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG1.DE и PWR

2026 (YTD)20252024202320222021
AG1.DE
AUTO1 Group SE		-14.58%75.00%140.37%-16.79%-59.88%-64.65%
PWR
Quanta Services, Inc.		70.35%17.84%56.28%47.16%32.36%64.11%

Correlation

The correlation between AG1.DE and PWR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUTO1 Group SE

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с AG1.DE:
AG1.DE с AUTO.LAG1.DE с VEONAG1.DE с VH2.DEAG1.DE с HCIAG1.DE с ESLTAG1.DE с BYDDYAG1.DE с CEU.TO
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

AG1.DE vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG1.DE
Ранг доходности на риск AG1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG1.DE c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AG1.DEPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.66

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.31

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.32

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

18.45

-18.66

AG1.DE vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG1.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG1.DE и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AG1.DE и PWR

Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки PWR в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AG1.DEPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-63.32%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.17%

-15.58%

-37.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.82%

-36.36%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-36.36%

-55.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-8.47%

-49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.55%

-16.30%

-52.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

5.32%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AG1.DE и PWR

AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Quanta Services, Inc. (PWR) имеют волатильность 12.29% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AG1.DEPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

12.86%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.93%

30.10%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.31%

36.99%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.40%

35.61%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.51%

33.89%

+24.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG1.DE и PWR

AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AG1.DE
AUTO1 Group SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG1.DE и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AG1.DE значения в EUR, PWR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AG1.DE and PWR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор