Сравнение VH2.DE с GEV
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VH2.DE in Engineering & Construction, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, VH2.DE returned 12.57% vs 93.65% for GEV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.34%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 46.34%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 93.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VH2.DE и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 73.63% |
GEV GE Vernova Inc. | 46.34% | 75.40% | 199.39% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and GEV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. GEV — Ранг доходности на риск
VH2.DE
GEV
Сравнение VH2.DE c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.99 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 10.80 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и GEV
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки GEV в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -41.08% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -23.58% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -17.34% | -20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -7.78% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 8.71% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и GEV
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 12.94% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 33.77% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 48.88% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 54.15% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 54.15% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и GEV
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and GEV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор