Сравнение HEI с VH2.DE
HEI (HEICO Corporation) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past 5 years, HEI returned 18.39%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEI торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEI и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 17.57% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 67.29% | -26.65% | -26.57% | -41.36% |
Correlation
The correlation between HEI and VH2.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
HEI
VH2.DE
Сравнение HEI c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и VH2.DE
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -84.51% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -46.42% | +19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -46.42% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -83.17% | +56.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -37.98% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -46.85% | +26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 21.54% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и VH2.DE
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 16.41% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 41.54% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 57.75% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 54.16% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 53.40% | -22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и VH2.DE
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEI and VH2.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEI и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор