PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с HCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с HCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while HCI (HCI Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 14.15%/yr for HCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью -15.87%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и HCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%0.11%

Correlation

The correlation between GDXU and HCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

HCI Group, Inc.

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с COST

Доходность на риск

GDXU vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.06

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.32

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.07

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.13

+0.68

GDXU vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа HCI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и HCI

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и HCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-78.79%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-27.46%

-56.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-28.30%

-55.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-78.79%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-21.68%

-57.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-20.67%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

16.31%

+22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и HCI

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

7.53%

+46.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

21.38%

+102.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

31.83%

+110.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

43.03%

+68.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

41.57%

+69.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и HCI

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and HCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs HCI's -78.79%.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и HCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор