PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RL returned 18.35%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 18.35% против 30.83% соответственно.

RL

1 день
2.72%
1 месяц
21.82%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
52.96%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between RL and KTOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$25.17B

KTOS:

$10.36B

EPS

RL:

$15.08

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

RL:

26.79

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

RL:

1.49

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

RL:

3.11

KTOS:

6.97

Коэффициент P/B

RL:

8.86

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

RL vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.56

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.25

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.67

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

1.34

+8.31

RL vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RL и KTOS

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-99.81%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-60.15%

+42.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-60.15%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-69.39%

+32.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-72.74%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.34%

+96.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-95.93%

+71.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

29.90%

-24.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и KTOS

Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 16.13%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

23.44%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

57.02%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

72.17%

-37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

52.33%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

50.82%

-12.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и KTOS

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.98B
371.00M
(RL) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.7%
9.4%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

RL and KTOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to RL (16.13%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs KTOS's -99.81%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор