Сравнение NRG с AM.PA
NRG (NRG Energy, Inc.) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 19.50%/yr for AM.PA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 26.90% против 19.50% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
AM.PA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам NRG и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.65% | 59.93% | 4.93% | 18.88% | 59.08% | 12.93% | -16.55% | 14.16% | -2.09% | 53.39% |
Correlation
The correlation between NRG and AM.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
NRG
AM.PA
Сравнение NRG c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.05 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.10 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и AM.PA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки AM.PA в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -58.61% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -21.79% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -22.11% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -35.72% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -58.61% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -16.08% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -13.76% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.52% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AM.PA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 25.12% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 31.78% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 30.48% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 31.03% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AM.PA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and AM.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор