Сравнение HCI с DFEN.DE
HCI (HCI Group, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, HCI returned 42.68%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCI торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
DFEN.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 71.20% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.46% | 70.20% | 43.28% | 24.17% |
Correlation
The correlation between HCI and DFEN.DE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
HCI
DFEN.DE
Сравнение HCI c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.71 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 1.73 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и DFEN.DE
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -19.59% | -59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -19.59% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -19.59% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -16.58% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -3.51% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 8.02% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и DFEN.DE
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.93% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 19.89% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 25.41% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 21.76% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 21.76% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и DFEN.DE
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
HCI and DFEN.DE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCI и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор