Сравнение GEV с KTOS
GEV (GE Vernova Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, KTOS in Aerospace & Defense. Over the past year, GEV returned 93.31% vs 40.03% for KTOS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам GEV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 48.29% |
Correlation
The correlation between GEV and KTOS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
KTOS:
$10.36B
GEV:
$34.12
KTOS:
$0.17
GEV:
27.57
KTOS:
335.35
GEV:
0.13
KTOS:
3.89
GEV:
6.56
KTOS:
6.97
GEV:
18.38
KTOS:
3.04
GEV:
$39.38B
KTOS:
$1.42B
GEV:
$7.85B
KTOS:
$259.40M
GEV:
$3.32B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
GEV
KTOS
Сравнение GEV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.67 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 1.34 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и KTOS
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -99.81% | +61.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -60.15% | +35.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -96.34% | +78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -95.93% | +88.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 29.90% | -21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и KTOS
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 23.44% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 57.02% | -22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 72.17% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 52.33% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 50.82% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и KTOS
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и KTOS
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and KTOS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs KTOS's -99.81%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор